Para aplicar el cambio a nivel global deberás editar como root el archivo /etc/nginx/conf.d/gzip.conf y añadir las siguientes directivas:

gzip on;
gzip_proxied any;
gzip_types text/plain text/xml text/css application/x-javascript;
gzip_vary on;
gzip_disable “msie6”;

Para aplicarlo desde Plesk debes hacerlo por dominio, accediendo a Webserver Settings

Captura de pantalla 2015-11-20 a las 20.43.02

En el apartado Additional nginx directives podrás insertarlas:

Captura de pantalla 2015-11-20 a las 20.42.17

Espero que te sirva de ayuda.