Existen varios plugins que nos permiten habilitar la compresión de archivos GZIP, entre ellos W3 Total Cache (https://wordpress.org/plugins/w3-total-cache/) o WordPress Gzip Compression (https://wordpress.org/plugins/wordpress-gzip-compression/).
No obstante, si queremos prescindir de ellos, podemos habilitar la función desde el back-end. Las opciones se encuentran ocultas, y podremos acceder a ellas por la siguiente URL:
http://dominio.com/wp-admin/options.php
Buscamos la cadena «gzip» y cambiamos el valor a 1.
Guardamos cambios y listo!!

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